Backtesting uma estratégia de negociação supertrend usando excel

A SuperTrend Trading Strategy: Getting To The Root of Trend A seguir.

A raiz de qualquer sistema de seguimento de boa tendência é sempre a mesma: identifique a direção de um mercado que está tendendo e acompanhe essa tendência.

Qualquer um que tenha negociado uma tendência após o sistema já sabe que esse conceito pode ser muito mais difícil do que parece. Os mercados de tendências são preenchidos com reversões, pullbacks e falhas falsas. Períodos em que os mercados não são tendência tendem a deixar os traders se perguntando se seus indicadores ainda estão funcionando.

Na raiz de qualquer boa tendência, a estratégia seguinte é a capacidade de identificar a direção de uma tendência. É exatamente aí que o indicador SuperTrend se destaca.

Uma vez que identificar a direção da tendência é a raiz de uma boa tendência seguindo o sistema, vamos analisar uma estratégia baseada na identificação da tendência.

Mark de Tradinformed recentemente publicou resultados de backtesting de um sistema Forex básico que tenta implementar as tendências seguidas na sua forma mais pura. O sistema usa o indicador SuperTrend combinado com a média móvel simples de 200 períodos (SMA) para identificar tendências no par de moedas EUR / USD.

Aqui estão as regras básicas de entrada e saída para a Estratégia de Negociação SuperTrend, conforme Mark os definiu:

Digite a posição longa.

Quando o preço de fechamento está acima de 200 SMA e cruza de baixo para cima SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está acima de SuperTrend e cruza de baixo para acima de 200 SMA.

Insira a Posição Curta.

Quando o preço de fechamento é inferior a 200 SMA e cruza de cima para baixo SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está abaixo de SuperTrend e cruza de cima para abaixo de 200 SMA.

Sair da posição longa.

Quando Target Target ou Stop-Loss for atingido Quando o comércio é aberto na direção oppposite Ao fechar cruzamentos de preço de cima para abaixo de 25 EMA.

Sair da Posição Curta.

Quando Target ou Stop-Loss for atingido Quando o comércio é aberto na direção do oppposite Ao fechar os cruzamentos de preços de abaixo para acima de 25 EMA.

Mark apresentou esta estratégia em três períodos separados de 20 mil períodos de barras de 1 hora. Ele usou um alvo de lucro de 5 ATR e uma perda de parada de 1 ATR.

Os backtests começaram com um valor de $ 100,000 e terminaram com um valor de US $ 1,3 milhão após um período de quase dez anos. Durante esse período, o sistema registrou um fator de lucro de 1,15 com uma porcentagem vencedora de 29% e um rebaixamento máximo de 38%.

Obviamente, gostaríamos de ver um maior fator de lucro e porcentagem vencedora com uma redução máxima muito menor. O interessante dessa estratégia da SuperTrenda é que há muito espaço para melhorá-la. Como a estratégia é tão simples, existem dezenas de opções para adicioná-la ou ajustá-la para obter retornos diferentes.

Simplesmente ajustar o fator de lucro ou a perda de mercado pode ter um grande impacto nos retornos. Poderíamos também tentar adicionar algum tipo de indicador de confirmação para tornar a estratégia mais seletiva.

Diz Jean-Francois Orsini.

Duas perguntas diretas: 1 / Onde obtemos o indicador SuperTrend? 2 / Onde obtemos 10 anos de dados Forex para testes? Obrigado.

Parece melhor em 1 hora, é que os prazos utilizados para o teste de volta?

Andrew Selby diz.

Sim, está correto.

Gostaria de ver um filtro adicionado apenas de sinais de entrada durante as sessões de Londres e Nova York. Uma vez que você está lidando com o período de tempo de 1 hora, não tenho certeza de que terá muito efeito, mas eu tenho curiosidade.

Burghard Fischer diz.

Gostaria de saber se e como obter o ST-Indicator e se existe uma maneira de importá-lo para a Scottrade-Elite?

Boa pergunta. Você pode baixar o indicador de mql5 / pt / code / 8268.

Não há como colocar isso no Scottrade Elite que eu conheço. Tenho certeza de que você não pode personalizar indicadores ou estratégias de programas em suas plataformas.

Dan Thompson diz.

Você pode alternar plataformas ou executar MT4 ao lado de sua plataforma Scottrade, aguarde o sinal e entre no comércio.

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Backtesting De Stratégies De Trading Excel.

16 de janeiro de 2018.

Backtesting De Stratégies De Trading Excel.

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Postado por birdrednocha1977 16 de janeiro de 2018.

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Exemplo: Backtesting a uma Estratégia de Negociação.

Todos os comerciantes podem se beneficiar com o teste de suas estratégias de negociação. Pode destacar pontos fortes e fracos e mostrar como melhorar como comerciante. No entanto, é difícil encontrar uma maneira precisa de testar suas estratégias de negociação.

O Excel é uma das peças de software mais populares do mundo. A maioria das pessoas já tem algumas habilidades no uso do Excel. Neste artigo e no vídeo que acompanha mostro como o Excel pode ser usado para testar uma ampla variedade de estratégias comerciais em qualquer mercado e prazo.

Muitas pessoas aprendem melhor assistindo. Tenho gravado um vídeo do YouTube de mim demonstrando o quão fácil pode ser para testar suas próprias estratégias usando o Excel. Neste vídeo adicionei dados históricos. Programo 3 indicadores técnicos. Finalmente, insira os critérios de entrada e saída comercial.

O quadro.

Toda vez que você testar uma estratégia de negociação, você está fazendo as mesmas coisas uma e outra vez. Você não quer começar com um modelo em branco sempre que precisar testar uma estratégia.

Você deve desenvolver uma estrutura de como desenvolver uma estratégia comercial. Eu uso um modelo Tradinformed Backtest como uma estrutura para testar todas as minhas estratégias comerciais. Esses modelos incluem muitos recursos úteis, incluindo stop-loss, metas de lucro e paradas. Eles também incluem uma variedade de métricas diferentes para analisar o desempenho da estratégia de negociação.

Dados históricos.

É vital obter bons dados históricos de preços antes do backtesting. É fácil obter dados de preços diários e de longo prazo, de graça. O Yahoo Finance possui uma grande variedade de mercados diferentes.

Obter dados intradiários é mais difícil. Eu uso MT4 para minha troca de forex. O MT4 é oferecido por muitos corretores e tem a vantagem de permitir o download de dados diretamente do terminal. Para baixar os dados, você precisa selecionar Ferramentas & # 8211; Centro de História e, em seguida, escolha o mercado para exportar.

Depois de ter os dados históricos em uma planilha eletrônica. Você pode usar Copiar e Colar para inserir rapidamente os dados em seu backtest. Não use Cortar e colar porque pode afetar as fórmulas na planilha do backtest.

Sinais de entrada & # 8211; Indicadores Técnicos e Padrões de Cartas.

O próximo passo para testar sua estratégia é inserir seus critérios de negociação. Muitas pessoas trocam usando indicadores técnicos e padrões gráficos. Estes são baseados em fórmulas matemáticas e podem ser calculados usando o Excel. No vídeo, demonstro como calcular rapidamente uma média móvel exponencial, um oscilador estocástico e a faixa média verdadeira. Você pode ver no vídeo que não leva muito tempo para fazer isso.

Na maioria das vezes você não quer calcular os indicadores do zero. Para tornar isso mais rápido e fácil, escrevi dois eBooks que mostram como calcular uma variedade de indicadores técnicos e padrões de gráficos. Para obter mais informações, verifique: melhore seus resultados de negociação calculando indicadores técnicos e obtenha melhores resultados de negociação usando indicadores técnicos. Ambos vêm com uma planilha contendo todos os cálculos dos indicadores.

Depois de ter o indicador em uma planilha, você pode simplesmente copiá-lo e colá-lo em sua planilha de retorno.

Programando seus critérios de entrada e saída.

Esse bit pode ser um desafio para pessoas que não estão acostumadas com as instruções do IF no Excel. Se Statements são os principais blocos de construção de toda a lógica de negociação. Queremos entrar com trades em condições específicas. Isso pode ser quando o MACD cruzou a linha 0, uma vela Doji se formou ou o preço atingiu um certo nível Fibonacci.

A sintaxe de If Statements é: IF (Logic) & # 8211; é Verdade, então faça isso & # 8211; É Falso então faça isso.

No Excel, poderíamos querer usar uma instrução If para verificar se X é maior que Y. A fórmula ficaria assim: = IF (X & gt; Y, & # 8220; X é mais alto & # 8221 ;, & # 8220; Menor & # 8221;)

Critério de entrada.

No vídeo, usei um critério de entrada comercial de Enter Long quando o preço é maior do que o EMA e o Stochsatic cruzou acima da linha 20 (linha de sobrevenda). Os critérios do meu Comércio são na coluna R. A primeira célula continha: = IF (AND (F203 & gt; G203, K203 & gt; Resultados! $ C $ 12, K202 & lt; Resultados! $ C $ 12, AC203 = $ AC $ 3) e # 8220; Long & # 8221;, & # 8221; & # 8221;)

Podemos fazer mais sentido disso se o traduziremos em pseudo-código. Isso significa usar linguagem normal para explicar cada etapa. Em pseudo-código, a instrução lê:

IF (Close & gt; EMA AND Stochastic & gt; Oversold Line AND Previous Stochastic & lt; Oversold Line AND e não há trades longos são Open), então Enter Long, Caso contrário, não faça nada.

Critério de saída.

Os critérios de saída são programados exatamente da mesma maneira que os critérios de entrada. Neste caso, talvez eu queira sair de um Long Trade quando o estocástico se move acima de 80 (linha de sobrecompra). No Excel eu usei o código: = IF (AND (K203 & gt; Resultados! $ C $ 13, U203 = 0, T203 = 0, AC203 = $ AC $ 2), & # 8221; Close & # 8221 ;,)

Em pseudo-código isso significa. IF (Estocástico & gt; Linha de compra excessiva E Stop-Loss não foi atingido E o Alvo de lucro não foi atingido E Negociações longas estão abertas, depois fecham por muito tempo, caso contrário não fazem nada.

Stop-Losses e metas de lucro.

Neste modelo Tradinformed Backtest eu tenho stop-loss e metas de lucro já programadas. Eles são calculados usando um múltiplo do ATR. Isso significa que eles são dinâmicos e se ajustam à volatilidade do mercado.

Podemos usar o Excel para calcular quaisquer métricas de resultados que desejamos. Nesta planilha, uso uma variedade de métodos para ver como a estratégia é rentável. O Fator de lucro mede o valor absoluto das negociações vencedoras divididas pelos negócios perdidos. A porcentagem de vitórias nos diz quantos negócios são rentáveis ​​em comparação com quantos estão perdendo. Também comparo o valor do comércio médio vencedor com o comércio médio perdedor.

Eu também uso um gráfico de capital para obter uma impressão visual da estratégia comercial ao longo do tempo. Isso mostrará se os resultados foram consistentes ou ocorreram durante condições de mercado específicas.

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Testando uma Estratégia de Negociação SuperTrend Usando o Excel.

Como o nome sugere, o indicador técnico SuperTrend ajuda a identificar tendências de mercado. Este artigo apresenta uma estratégia de negociação do SuperTrend e mostra como a estratégia pode ser backtested usando o Excel.

Para ter uma perspectiva diferente no SuperTrend. Veja este artigo recente, onde mostro como pode ser rentável inverter o indicador: Uma estratégia Forex SuperTrend.

A estratégia foi lucrativa durante o período de tempo testado e os resultados podem ser vistos abaixo.

Estratégia de Negociação.

Os critérios para a estratégia são os seguintes:

Digite Long Trade.

Quando o preço de fechamento está acima de 200 SMA e cruza de baixo para cima SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está acima de SuperTrend e cruza de baixo para acima de 200 SMA.

Digite Short Trade.

Quando o preço de fechamento é inferior a 200 SMA e cruza de cima para baixo SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está abaixo de SuperTrend e cruza de cima para abaixo de 200 SMA.

Fechar Long Trade.

Quando Target Target ou Stop-Loss for atingido Quando o comércio é aberto na direção oppposite Ao fechar cruzamentos de preço de cima para abaixo de 25 EMA.

Fechar Short Trade.

Quando Target ou Stop-Loss for atingido Quando o comércio é aberto na direção do oppposite Ao fechar os cruzamentos de preços de abaixo para acima de 25 EMA.

O vídeo explica a estratégia de negociação e analisa as planilhas utilizadas para o backtest. Ele também passa pelos resultados e realiza uma análise passo-a-passo.

Fórmulas do Excel.

Essas fórmulas são baseadas em uma versão da planilha em meu curso de Ebook, Como fazer backtest de uma estratégia de negociação usando o Excel. As referências da célula dependerão de quais dados você está usando em quais colunas. No entanto, depois de entender a estratégia de negociação que está sendo testada, será fácil adaptar as fórmulas à sua própria planilha ou ao sistema de backtesting.

Longo Fechar Abaixo da EMA AC203 = SE (AND (F203 & lt; I203, F202 & gt; I202, AI203 = $ AI $ 2, AB203 = 0, AA203 = 0, Z203 = 0), & # 8221; ema próximo & # 8221 ;,)

EMA longo Fechar AN203 = SE (AC203 = & # 8221; EMA próximo & # 8221; (F203-AD203) / (AE203-AD203) * AG203,)

Short Close Below EMA AS203 = SE (AND (F203 & gt; I203, F202 & lt; I202, AY203 = $ AY $ 2, AQ203 = 0, AR203 = 0, $ AS $ 2 = 1, AP203 = 0), & # 8221; EMA close & # 8221 ;,)

EMA curto Fechar BD203 = SE (AS203 = & # 8221; EMA próximo & # 8221; (AT203-F203) / (AT203-AU203) * AW203,)

A estratégia de negociação foi backtested no par EUR / USD forex no prazo de 1 hora. O backtest foi realizado em três períodos de 20.000 períodos de 1 hora (3 anos, 3 meses).

Em seguida, combinei esses backtests e os resultados são mostrados na tabela abaixo.

Links Relacionados.

Se você estiver interessado em usar o Excel para backtest estratégias de negociação meu novo curso de Ebook: Como Backtest uma estratégia de negociação usando o Excel já está disponível na Amazon Kindle Bookstore.

Se você está interessado em testar e negociar automatizado usando o MT4, veja como criar um consultor especialista para uma Estratégia de negociação SuperTrend.

Se você quiser saber como calcular o SuperTrend no Excel, veja meu artigo anterior, Como calcular o indicador SuperTrend usando o Excel.

Outros artigos que você gostaria.

Curso Ebook - Como testar uma estratégia de negociação com o Excel Você quer & hellip;

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Neste artigo, mostro uma estratégia de negociação que usa o indicador SuperTrend para o comércio e o hellip;

Tradinformed.

Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.

Um sistema de negociação Heikin-Ashi simples e rentável Como calcular o indicador SuperTrend usando o Excel 3 Estratégias de Negociação Ichimoku lucrativas Como calcular o indicador PSAR usando o Excel 6 Coisas que aprendi de uma desaceleração do mercado Como calcular uma perda de parada com o Excel Postagens.

Negociação Algorítmica (1) Opções Binárias (2) Padrões Gráficos (1) Criptomoedas (1) Ebook (2) Dados Econômicos (1) Crescimento Econômico (2) Biblioteca de Traders Essenciais (4) Comércio de Excel (6) Planilhas Google (1) Como para o Backtest (2) Entrevistas com Traders (1) Aprender a Negociar (18) MT4 (5) Trade Ideas (2) Automação de Negociação (3) Críticas de Livros (1) Trading Books (1) Trading Information (10) 2) Estratégias de Negociação (25) Sem categoria (2)

Simulador de Monte Carlo e libra; 8,63 6 em 1 pacote & libra; 63,35 & libra; 50.67 Bitcoin Breakout Trading Strategy & pound; 15,30 10 em 1 pacote & libra; 120,59 e libra; 81,40.

21 Indicadores Técnicos & libra; 4.31 Modelo Long-Short Backtest usando Excel & Pound; 8.82 Modelo Avançado de Backtest & pound; 15,30 21 Indicadores Mais Técnicos & libra; 4.31.

VIX Volatility S & P 500 Entrada e libra; 15.30 4 em 1 Pacote e libra; 32,75 e libra; 27,84 Long-Short Backtest Model usando Excel & pound; 8.82.

Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.

Tuições comerciais.

O Par Trading é uma estratégia neutra do mercado em que dois instrumentos altamente relacionados são comprados e vendidos juntos quando há um certo grau de desvio em sua co-relação. Normalmente, as ações ou mercadorias selecionadas para Pair Trading são do mesmo setor e se movimentam juntas durante a maioria dos eventos de mercado. Por exemplo: As ações bancárias são sempre altamente co-relacionadas, uma vez que o movimento de longo prazo depende dos mesmos fatores econômicos ou baseados em notícias. Os Pair Traders observam as ações correlacionadas ao longo do tempo e agem quando percebem alguma fraqueza na correlação. Eles ficam longos em um estoque e ficam curtos em outro. O pressuposto básico é que a posição longa lucraria mais do que a posição vendida quando a correlação for novamente forte, ou vice-versa. Neste post, estamos distribuindo uma planilha Pair Trading Excel que ajudará você a automatizar essa estratégia. Além disso, há um recurso de backtesting na planilha do Excel através do qual você pode verificar o desempenho em diferentes pares de ações. Embora esta seja uma estratégia de baixo risco, ainda assim deve ser praticada com cautela. Um Gerenciamento de Risco adequado é obrigatório para o Pair Trading.

Confira as outras planilhas populares do Excel postadas neste blog aqui.

Pair Trading Sheet Excel.

Nesta planilha do Excel, vamos identificar os candidatos do Pair Trading comparando a taxa de preço atual com a média da taxa de preço de 50 dias. Uma divergência pré-definida da relação de preço da média de 50 dias sinalizaria uma negociação. Quando isso acontece, é preciso passar por um longo estoque e curtir o outro. Esta é uma estratégia muito básica de Pair Trading, mas muito eficaz. Você também pode verificar o desempenho passado do par selecionado para os últimos 1000 dias de negociação na própria planilha do Excel.

Captura de tela.

Abaixo está a captura de tela da folha do Par Trading Excel. Isso indica Comércio de Pares para HDFC Bank e Hindalco com fator de divergência de 5%. O lucro total de 31,07% é bastante impressionante. Teria sido ainda melhor se uma perda de parada fosse mantida para perder negócios.

Como usar a folha do Excel para troca de pares?

Passo 1: Identifique duas ações relacionadas ao co-relacionadas como um par de candidatos comerciais. Principalmente recomendamos usar os estoques com valores Beta semelhantes. Encontre valores Beta para ações NSE aqui.

Etapa 2: Copie os nomes de ações nas células designadas na planilha do Excel. O formato deve ser NSE: & lt; Stock Name & gt ;. Os preços seriam preenchidos automaticamente na planilha.

Passo 3: Selecione na lista suspensa (célula G1) qual estoque você quer comprar quando o sinal de troca de par é indicado. Por exemplo: Se você inserir o Estoque 1 aqui, você compraria Longo no Estoque 1 e ficaria com o Estoque 2.

Etapa 4: Insira a% de divergência e o investimento por estoque.

Etapa 5: Confira o desempenho do Pair Trading (Profit%). Ajuste os valores acima para ver as mudanças.

Passo 6: Desloque-se para baixo na parte inferior da folha para ver se o sinal de troca de par é gerado hoje. (Sim na coluna Divergência indica Oportunidade de intercâmbio de pares)

Baixar link:

Acesse a folha do Excel em par do link abaixo do Google Docs:

Pós-navegação.

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15 Comentários.

Awesome Sir & # 8230; Posso perguntar se é possível experimentá-lo no google Intraday 1 minuto de dados automáticos .. canu tentar e deixe-me saber eu não acho que divergência de 5 por cento será cada Show no intraday .. resposta plz.

Olá. Como posso baixar o xls & amp; execute o mesmo na máquina local.

A partir de agora, não temos uma versão local disponível.

Em primeiro lugar, obrigado pela folha, realmente muito útil. De alguma forma, a folha já não parece estar gerando sim / não e outros dados na data atual. Além disso, como não podemos editar a folha, não há como corrigir isso. Você conhece alguma solução? Qualquer ajuda seria ótimo. E obrigado novamente!

Posso ver a folha atualizando todos os dias no meu final. Você pode tentar novamente.

Pergunta estúpida acima, por favor, exclua (eu vejo que é dado para moderação). Folha muito útil, no entanto, sobre o backtest, doesn 't a folha exibir um viés look-ahead? Na medida em que produz o sinal sim / não com base no fechamento, mas parece continuar o comércio do último dia ou sair com base nisso? Talvez eu esteja confuso. De qualquer forma, obrigado pela folha 🙂

Você pode elaborar sua consulta com um exemplo.

Basicamente, se você estiver usando o preço de fechamento para determinar se você estará dentro / fora da posição, enquanto o & # 8220; yes & # 8221 ;, & # 8220; no & # 8221; Os sinais estão após o fato (ou seja, com base no preço fechado), há um viés prospectivo porque você não consegue saber o preço fechado durante o dia de negociação e, portanto, não pode fazer entrada / saída, invalidando assim o backtest?

Muito boa folha de excel realmente. Obrigado por compartilhar. No entanto, uma pergunta, você é possível atualizar os dados diários e históricos (da maneira que você fez na sua folha de excel da web) em nossa folha de excel da máquina local e, se possível, você compartilha a informação (uma fórmula de linha para qualquer um scrip). Mesmo se você é incapaz de compartilhar, ainda muitos muitos elogios para você por compartilhar tal utilidade.

Não existe uma fórmula de liner que possa ser usada para o Microsoft Excel. Mas você pode definitivamente usar Macros. Veja abaixo a folha de Excel, você encontrará alguma pista:

Algum corpo tendo afl para troca de pares?

Olá tem alguma folha de excel para negociação ao vivo de commodities ??

A planilha do excel está funcionando corretamente? Não obtive o resultado corretamente e obtive o erro error # DIV / 0 (o parâmetro DIVIDE da função 2 não pode ser zero).

Por favor, veja o link atualizado na postagem:

Poucos companheiros curiosos brincam com a folha frequentemente e a inutilizam. Eu preciso melhorar a segurança.

Obrigado pela sua resposta. Mas o problema ainda não foi resolvido.