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O risco de perda de futuros e opções de negociação é substancial, portanto somente fundos genuínos de "risco" devem ser usados ​​em tais negociações. Um investimento em contratos de futuros é especulativo, envolve um alto grau de risco e é adequado apenas para pessoas que podem assumir o risco de perda em excesso de seus depósitos de margem. Você deve considerar cuidadosamente se a negociação de futuros é apropriada para você à luz de sua experiência de investimento, objetivos de negociação, recursos financeiros e outras circunstâncias relevantes. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento.

O PASSADO DESEMPENHO NÃO É NECESSARIAMENTE INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS. Negociação on-line tem risco inerente devido a resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores.

Todas as informações, comunicações, publicações e relatórios, incluindo este material específico, utilizados e distribuídos pela Postrock Brokerage, LLC ("PRB") devem ser interpretados como, ou estão na natureza de, uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. O PRB não distribui relatórios de pesquisa, emprega analistas de pesquisa ou mantém um departamento de pesquisa conforme definido no Regulamento 1.71 da CFTC.

25 estratégias comprovadas.

Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação de futuros. Exemplos incluem borboletas, straddles, back spreads e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito do decaimento do tempo no prêmio total da opção.

As opções de futuros estão entre as nossas ferramentas de gestão de risco mais versáteis e as oferecemos na maioria dos nossos produtos. Se você troca opções para fins de hedge ou especulação, você pode limitar seu risco ao valor que você pagou pela opção enquanto mantém sua exposição a movimentos de preços benéficos.

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25 Estratégias de Opções 12.22.2016.

Postado por: Ilan Levy-Mayer Vice-presidente, Cannon Trading Futures Blog.

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Se você atualmente está negociando opções em futuros ou está interessado em explorá-las ainda mais, confira nosso guia de negociação recentemente atualizado, com 25 estratégias de opções de uso comum, incluindo borboletas, straddles, estrangulamentos, backspreads e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração demonstrando o efeito da queda do tempo no prêmio da opção total envolvido na posição.

As opções de futuros estão entre as nossas ferramentas de gestão de risco mais versáteis e são oferecidas na maioria dos nossos produtos. Se você troca opções para fins de hedge ou especulação, você pode limitar seu risco ao valor que você pagou pela opção enquanto mantém sua exposição a movimentos de preços benéficos. Baixe o PDF aqui.

Futuros de negociação, Opções em Futuros e transações cambiais de câmbio off-exchange de varejo envolvem um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Você deve considerar cuidadosamente se a negociação é adequada para você em função de suas circunstâncias, conhecimento e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento.

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Níveis de Comércio Data de 22/12/2016.

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10 Opções Estratégias para saber.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Spread Call Broad.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)

4. Bear Put Spread.

O urso colocar estratégia de propagação é uma outra forma de propagação vertical, como a propagação da chamada de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar Protetor.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)

7. Long Strang.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Spread Borboleta.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

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Se você não tiver feito as opções antes, não se preocupe, é mais fácil do que você imagina. Eu tenho negociado opções há mais de 25 anos e tenho ajudado milhares de pessoas a aprender quais opções são, como negociar opções e aprender estratégias básicas de opções.

A primeira coisa que você deve entender é que o preço de uma ação pode se mover em três direções:

A segunda coisa que você deve lembrar é que uma opção de chamada & # 8220; & # 8221; dá-lhe o direito de comprar uma ação a um determinado preço por uma determinada data; e uma opção de venda & # 8221; dá-lhe o direito de vender uma ação a um determinado preço até uma determinada data. Você pode lembrar a diferença facilmente pensando em uma opção de chamada & # 8220; # 8221; permite que você lembre o estoque de alguém e uma opção & # 8220; put e # 8221; permite que você coloque o estoque ou venda para alguém.

Neste exemplo, a Microsoft 25 Call Option tem um preço de US $ 1,00, portanto, a perda máxima é de US $ 1. Se a Microsoft fechar acima do preço de exercício de $ 25, então o comércio começa a se mover a nosso favor. Se a Microsoft fechar acima do ponto de Breakeven de US $ 26 (que é a soma do custo da opção mais o preço de exercício), o comércio é lucrativo.

A terceira coisa a lembrar é alguns termos fundamentais. O preço de exercício & # 8220; & # 8221; é o preço no qual você tem o direito de comprar (se estamos falando de opções de compra) ou o direito de vender (se estamos falando colocar opções). O mês de expiração do & # 8220; & # 8221; é o mês em que a opção expirará (a data exata geralmente é a 3ª sexta-feira de cada mês).

1. Você pode comprar o estoque.

2. Você pode comprar uma opção de compra no estoque.

3. Você pode vender uma peça.

1. Você pode curtir o estoque.

2. Você pode comprar uma opção de venda no estoque e.

3. Você pode vender uma chamada.

Cenário 1:

Compre 100 ações de ações e 1 contrato de cada uma das chamadas de US $ 80, US $ 85 e US $ 90 e encerramento da IBM em US $ 87.

Agora, vejamos um exemplo específico para que isso comece a fazer sentido. Digamos que fizemos nossa análise na IBM e achamos que a IBM passará de US $ 84 para US $ 87 nos próximos dias. Como acho que a IBM vai subir, quero comprar uma ligação e, como os preços de exercício das opções geralmente são múltiplos, eu poderia comprar a ligação de US $ 80, a de US $ 85 ou a de US $ 90. Observe a partir da Tabela 1 abaixo que o IBM April 85 Call tem o maior retorno percentual.

Cenário 2:

Invista quantidades iguais de dinheiro em cada ação e opção e a IBM fecha em US $ 87.

Agora, aqui é a parte arriscada das opções de negociação. Na Tabela 1 e na Tabela 2, mostramos os resultados supondo que a IBM subiu de US $ 84 para US $ 87 por ação até a data de expiração. Claro, as ações nem sempre se movem da maneira que pensamos, então a Tabela 3 mostra o que acontece se o preço das ações simplesmente diminui um pouco para US $ 83 por ação. Note que para a $ 85 Call nós perdemos todo o nosso dinheiro, mas para a $ 80 Call, perdemos apenas $ 2.100 e, claro, para a ação, perdemos apenas $ 100.

Cenário 3:

IBM fecha às 83,00 $

Conclusão.

Se você tiver certeza de que uma ação subirá alguns pontos antes da data de vencimento da próxima opção, será a mais lucrativa (e mais arriscada) comprar uma opção de compra com um preço de exercício ligeiramente superior ao preço atual da ação. Se você quer ser um pouco mais conservador, você também pode comprar a opção de compra com um preço de exercício abaixo do preço atual da ação. Quando em dúvida sobre qual opção comprar, sempre olhe para o volume que está acontecendo no mercado real e vá para onde o volume está (eu chamo isso de seguir o "smart money & # 8221;).